Стр. 240 - Фондовый рынок

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
238
Задача 7. Цена на опцион March 1000 Call составляет 34,30. Размер
«тика» для этого контракта равен 0,05, а его стоимость – 41. Какую премию
должен уплатить участник рынка?
Задача 8. (покупка индексного опциона «колл»).
В начале апреля индекс FTSE 100 находится на уровне 3100. По мнению
инвестиционного менеджера, конъюнктура рынка улучшается и к маю можно
ожидать роста индекса. Цена на опцион May 3100 Call составляет 92. Котиров-
ка при продаже возросла до 134. Премия равна пятикратной цене. Если менед-
жер купит индексный опцион, чему будет равен его доход?
Задача 9. (покупка опциона «колл»).
Допустим, что, по предположению инвестора, акции должны подняться
до 510 пенсов к марту. Для сравнения рынка акций и опционов взят пакет на
1000 акций и контракт на 1000 акций. Данные по размеру премий приведены в
табл. 14.3. Рассчитайте и постройте график прибыль/убыток по длинной пози-
ции «колл» на дату истечения срока опциона.
Задача 10. (покупка опциона «пут»).
Воспользуемся прежней информацией по опционам на акции компании
XYZ (задача 9, табл. 14.3). Допустим, что, по предположению инвестора, акции
должны упасть до 265 пенсов к марту. Рассчитайте и постройте график
прибыль/убыток по длинной позиции «пут» на дату истечения срока опциона.