218
Критерий Сэвиджа (критерий гарантированного ущерба) формулируется
следующим образом:
У
Г
�
opt
� = min
∈
max
∈
У ( , ).
Используя данные табл. 7.9, получим У
Г
= 3. Следовательно, оптимальной
стратегией будет стратегия
Х
4
.
Применение указанных критериев вызывает необходимость определения
их достаточности. Анализ состояния проблемы показывает целесообразность
применения, наряду с указанными, других подходов. В частности, при решении
некоторых классов экономических задач могут найти применение предлагае-
мые авторами критерии оптимизма и пессимизма, критерий гарантированных
потерь.
Критерий оптимизма
Предлагаемый критерий оптимизма базируется на предположении о том,
что условия, характеризующие внешнюю среду (неконтролируемые факторы),
могут быть наиболее благоприятными для лиц, принимающих решения. При
использовании данного критерия ЛПР ориентируется на то, что условия реали-
зации анализируемых вариантов будут для него наиболее благоприятными. При
этом управляемые факторы выбираются оптимальным образом. Например, если
анализируется матрица эффекта того или иного вида, то выбор управляемых
факторов осуществляется так, чтобы обеспечить максимум эффекта. Если рас-
сматривается матрица затрат, то управляемые факторы должны быть направле-
ны на минимизацию указанных затрат.
Допустим, что эффективность принимаемых решений определяется с
помощью показателя срока окупаемости
=
(
х,у
)
.
В данном случае критерий
оптимизма записывается в виде
ф
опт
( ) = max
∈
max
∈
ф ( , ).
Если рассматривается индекса доходности ||ИД(
х,у
)
||
, то формула для
определения критерий оптимизма имеет вид
