Стр. 292 - Фондовый рынок
Упрощенная HTML-версия
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
290
Рис. 17.4. Сравнительная динамика доходности
в случае корреляционной зависимости
Пример 17.5.
В табл. 17.3 приведены данные о финансовом активе
А
,
трактуемом как однопродуктовый портфель. Рассматривается возможность
включения в этот портфель одного из активов, приведенных в этой же таблице,
по схеме (50%+50%).
Таблица 17.3
Динамика доходности финансовых активов
Актив
Доходность, %
Первый
год
Второй
год
Третий
год
Четвертый
год
А
12
10
13
12
B
8
10
7
8
C
9,6
12
8,4
9,6
D
13
13,4
11
12,8
E
9
11
10,4
10
F
10
11
10,4
12
G
9
12
14
11
H
8
9
10
11
I
8
7
10
8
J
10,8
9
11,7
10,8
K
10
8
11
10
