109
−
количество повторяющихся значений признака;
n
– общее количество
событий.
Степень риска определяется с помощью стандартного отклонения, которое
определяет разброс, т.е. возможное отклонение как в худшую, так и в лучшую
сторону ожидаемого значения рассчитываемого показателя. При этом, чем
больше величина стандартного отклонения, тем выше степень риска. Данная
величина определяется по формуле
= √ ,
где
y
– стандартное отклонение;
D
– дисперсия, которая, в свою очередь, рас-
считывается по формуле
= �( ( ) − � ( ))
2
.
=1
В случае, когда необходимо сравнить несколько альтернативных вариан-
тов с разным ожиданием результатов и разным риском, особый интерес пред-
ставляет показатель, который называется коэффициентом вариации. Данный
показатель дает характеристику размера риска на единицу ожидаемого резуль-
тата и рассчитывается по формуле
= У � ( ) .
«Если вариация эффективности равна нулю, то эффективность не отклоня-
ется от ожидаемого значения, т.е. нет неопределенности, а следовательно, и
риска. Чем больше вариация, тем в среднем больше отклонение, т.е. выше не-
определенность и риск» [2].
Наиболее полное представление о риске дает кривая распределения вероят-
ностей (плотность вероятностей)
f
(
x
), показывающая, насколько вероятно возник-
новение тех или иных потерь. Если случайная величина
х
подчинена нормальному
закону распределения, то функция плотности вероятности имеет вид
( ) = 1 у�2р е
− ( − � )
2
2у
2
.
