Стр. 113 - Социально-экономическое прогнозирование

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

109

значимости задается в 1% или 5%.

Если

t

<

t

табл., то данная «нулевая гипотеза» (т.е.

r

ген = 0) не отвергается,

т.е. в целом принимается за истину отсутствие статистически значимой

линейной связи между данными независимыми переменными.

Этап

12.

Определение

коэффициентов

корреляции

между

прогнозируемыми показателями и каждой из независимых переменных по

формуле

∑ ∑

∑

=

−

=

n

i

n

i

n

i

i i

yn y

xn x

yxn yx

r

1

2

1

)

)(

(

где

Xi

– независимая переменная;

Y

– прогнозируемый показатель.

Этап 13.

Проверка значимости коэффициента корреляции с помощью

t

-критерия. Здесь также проверяется «нулевая гипотеза», но необходимо

удостовериться, что она не принимается, т.е. в общем имеется достаточно

тесная, значимая линейная связь между независимыми переменными

(факторами)

Х

и прогнозируемым показателем

Y

.

Этап 14.

Определение независимых переменных, которые окончательно

включаются в модель множественной регрессии. Отбор переменных

осуществляется путем последовательного исключения из модели тех

переменных, которые дают наименьший вклад в общую модель.

Этап 15.

Формирование модели множественной регрессии

y

=

a

+

b

1

x

1 +

b

2

x

2 + … +

bnxn

,

где

y

– прогнозируемый показатель;

a

,

bn

– постоянные коэффициенты,

определяемые с помощью метода наименьших квадратов, т.е.

.min

))

(

2

∑ ∑

→ + −

ji i

j

xb a y

Этап 16.

Прогнозирование значений независимых переменных

с помощью метода экстраполяции или выделения тренда, и на этой

основе – прогнозирование искомого показателя, окончательное формирование

регрессионной модели.

Применение этой методики при экономическом прогнозировании

отраслей промышленности Нижегородской области представляет из себя

следующую процедуру.

Этап 1.

В качестве сторон, заинтересованных в прогнозировании,

принимаем областные органы государственной власти, органы управления