Стр. 318 - Фондовый рынок

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
316
9.17. Если значения доходности входящих в портфель активов A+B связа-
ны прямой зависимостью (коэффициент корреляции равен 1), то объеди-
нение таких активов в портфель:
А) приводит к снижению риска комбинации;
Б) приводит к снижению риска актива А;
В) приводит к снижению риска актива В;
Г) не приводит к снижению риска комбинации.
9.18. Если в портфель добавляется актив, доходность которого меняется
разнонаправленно с доходностью портфеля, то риск новой комбинации,
как правило:
А) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) не изменяется.
9.19. При объединении в портфель независимых активов (в этом случае
значения парных коэффициентов корреляции rij=0) риск портфеля может
быть найден по следующей формуле:
А) ;σ
1
22 ∑
=
k
i
i i d
Б) ;σ 2
1
22 ∑
=
k
i
i i d
В) ;σ
1
2 2 ∑
=
k
i
i i d
Г) .σ 2
1
2 2 ∑
=
k
i
i i d
9.20. При добавлении в портфель безрискового актива:
А) уменьшается доходность портфеля и уменьшается риск портфеля
прямо пропорционально доле этого актива;
Б) уменьшается доходность портфеля и уменьшается риск портфеля об-
ратно пропорционально доле этого актива;
В) увеличивается доходность портфеля и уменьшается риск портфеля
прямо пропорционально доле этого актива;
Г) уменьшается доходность портфеля и увеличивается риск портфеля
прямо пропорционально доле этого актива.