Стр. 317 - Фондовый рынок

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
315
Г) .
) (
) , (
m
m i
k Var
kk Cov
9.11. Если за исследуемый период доходность акций компании менялась от
11 до 19%, а среднерыночная доходность изменилась с 10 до 14%, то
приблизительное значение бета-коэффициента равно:
А) 2;
Б) -2;
В) 0,5;
Г) -0,5.
9.12. Если β=1,5, то акции данной компании:
А) имеют среднюю степень риска, сложившуюся на рынке в целом;
Б) менее рисковы, чем в среднем на рынке;
В) вдвое менее рискованы, чем в среднем по рынку
Г) более рискованы, чем в среднем на рынке.
9.13. При формировании оптимального портфеля ценных бумаг использу-
ются модели:
А) Эллиота;
Б) Марковитца;
В) Доу;
Г) Шарпа.
9.14. Если безрисковая доходность равна 6%, средняя рыночная доход-
ность – 10%, бета-коэффициент акций компании – 1,5, то ожидаемая до-
ходность акции компании равна:
А) 10%;
Б) 12%;
В) 8%;
Г) 20%.
9.15. Если портфель включает 60% акций компании А, имеющие β=1, 40%
акций компании В, имеющие β = 1, 2, то значение β-коэффициента портфе-
ля равно:
А) 1,08;
Б) 1,1;
В) 0,6;
Г) 1,5.
9.16. Если доходность акции компании в первом году равна 10%, во вто-
ром году – 12%, в третьем году 14;, то коэффициент вариации будет равен:
А) 1,136;
Б) 0,136;
В) -1,136;
Г) 0.